Esistono almeno tre versioni delle sue ultime parole, e sono riportate in wikiquote.
Le sue ultime parole più note sono: "Baciami, Hardy".
Un'altra dichiarazione durante le sue ultime ore fu: "Grazie a Dio ho fatto il mio dovere".
In alternativa, potrebbe aver detto entrambe queste affermazioni; "Baciami, Hardy" e Hardy lo baciò sulla guancia. Poi Nelson disse: "Ora sono soddisfatto. Grazie a Dio ho fatto il mio dovere". Poi Hardy lo baciò di nuovo sulla fronte e Nelson gridò: "Chi è quello?". Hardy rispose: "È Hardy". Poi Nelson disse: "Dio ti benedica, Hardy". Poi mormorò a quelli intorno a lui di guardare Emma Hamilton e sua figlia.
I più recenti sono i resoconti del suo cappellano, Alexander Scott; il suo steward, Chevalier; e il commissario di bordo, Walter Burke. "Bevi, bevi. Ventilare, ventilare. Strofina, strofina" era una richiesta per alleviare i suoi sintomi di sete, calore e i dolori delle sue ferite.
Scott, che rimase accanto a Nelson mentre moriva, registrò le sue ultime parole come "Dio e il mio paese".