La Pennsylvania ospitava molti gruppi di nativi americani prima che gli europei vi si stabilissero. Tra questi, il Delaware, il Susquehanna e gli Irochesi.
I primi coloni europei in Pennsylvania provenivano dalla Svezia. Arrivarono nel 1643. La zona fu in seguito governata dai Paesi Bassi e dalla Gran Bretagna. Nel 1681 Carlo IId'Inghilterra,Carlo IId'Inghilterra, diede la terra a William Penn. Penn usò la terra per creare una casa per i quaccheri. La terra divenne nota come "Penn's Woods", poiché la Pennsylvania ha molte foreste. In latino questo è "Pennsylvania". Questo divenne il nome della colonia.
Nel frattempo, nella parte occidentale dello stato, gli eserciti di Francia e Gran Bretagna hanno combattuto per il controllo della sorgente del fiume Ohio. Questo conflitto faceva parte della guerra francese e indiana. La Gran Bretagna alla fine vinse il conflitto per questa località e costruì un forte chiamato Fort Pitt. Il forte si trasformò in una città che oggi si chiama Pittsburgh.
Lo stato del Delaware una volta faceva parte della Pennsylvania. Nel 1704, il Delaware si formò quando tre contee della Pennsylvania lasciarono la colonia e crearono il loro governo.
La Pennsylvania è stata una delle 13 colonie che hanno combattuto la Gran Bretagna nella rivoluzione americana. La Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti è stata firmata a Philadelphia. Anche Benjamin Franklin, una figura importante della Rivoluzione, era di Filadelfia. La Pennsylvania fu il secondo Stato ad aderire agli Stati Uniti. Filadelfia era la capitale degli Stati Uniti prima di Washington, D.C..
Più tardi, la Pennsylvania divenne un importante centro industriale. Il cherosene fu scoperto a Titusville nel 19° secolo. Questo fu l'inizio dell'industria petrolifera negli Stati Uniti. Grandi giacimenti di carbone furono trovati a Pittsburgh e dintorni. Questo fece sì che Pittsburgh diventasse una grande città industriale.
L'industria ha iniziato a lasciare la Pennsylvania alla fine del XX secolo, perché la maggior parte dell'industria pesante veniva trasferita in altre nazioni. Anche molte persone se ne sono andate. Ha anche causato il decadimento di molte delle sue città e dei suoi paesi.