Gli inglesi hanno deciso di utilizzare la terra visitata dal capitano Cook come colonia carceraria. La Gran Bretagna aveva bisogno di un posto dove mandare i suoi detenuti (persone che erano state mandate in prigione per furto e altri crimini) perché le sue carceri erano piene e aveva appena perso le sue colonie americane nella Guerra d'Indipendenza americana. Nel 1788 la prima flotta britannica di 11 navi, che trasportava circa 1500 persone, arrivò a Botany Bay (Sydney). Arthur Phillip li guidò come primo governatore del Nuovo Galles del Sud. Circa 160.000 detenuti furono portati in Australia dal 1788 al 1868. Gli immigrati liberi cominciarono ad arrivare nel 1790.
Per i primi anni non avevano molto cibo, e la vita era molto dura. Ma presto iniziarono a coltivare la terra e arrivarono altre persone. Sydney è cresciuta, e sono nate nuove città. La lana portava buoni guadagni. Nel 1822, molte città erano state create e la gente delle città si recava spesso a Sydney per ottenere ulteriori risorse economiche.
Presto la gente di Sydney trovò altre parti dell'Australia. George Bass e Matthew Flinders navigarono a sud verso la Tasmania e una colonia fu fondata a Hobart nel 1803. Hamilton Hume e William Hovell andarono a sud di Sydney via terra. Trovarono il fiume Murray e una buona terra a Victoria. Thomas Mitchell andò nell'entroterra e trovò altri fiumi. Nel 1826, il primo avamposto militare britannico fu creato a King George Sound, nell'Australia occidentale. La colonia del fiume Swan fu avviata nel 1829, con i villaggi di Fremantle e Perth. Nel 1836, una colonia di coloni liberi fu avviata nell'Australia meridionale, dove non furono mai mandati detenuti. Il Queensland divenne una colonia separata nel 1859. Mentre le città e le fattorie si diffondevano in tutta l'Australia, gli aborigeni furono cacciati dalle loro terre. Alcuni furono uccisi e molti morirono di malattia e di fame. Ben presto gli aborigeni australiani furono superati dagli europei e molti furono costretti a vivere nelle riserve.
Le goldrushes del Nuovo Galles del Sud e di Victoria iniziarono nel 1851, portando un gran numero di persone a cercare l'oro. La popolazione crebbe in tutto il sud-est dell'Australia e divenne molto ricca e industriale. Nel 1853 i goldrush avevano reso molto ricchi alcuni poveri.
Il trasporto dei detenuti terminò negli anni '40 e '50 del XIX secolo, con ulteriori cambiamenti. La gente in Australia voleva gestire il proprio paese e autogovernarsi. I primi governi nelle colonie erano gestiti da governatori scelti da Londra. Presto i coloni vollero un governo locale e più democrazia. Il Consiglio legislativo del Nuovo Galles del Sud, fu creato nel 1825 per consigliare il governatore del Nuovo Galles del Sud, ma non fu scelto dagli elettori. William Wentworth fondò l'Associazione patriottica australiana (il primo partito politico australiano) nel 1835 per chiedere un governo democratico per il Nuovo Galles del Sud. Nel 1840 furono avviati il Consiglio comunale di Adelaide e il Consiglio comunale di Sydney e alcune persone potevano votare per loro (ma solo uomini con una certa somma di denaro). Poi, nel 1843, si tennero le prime elezioni parlamentari australiane per il Consiglio legislativo del Nuovo Galles del Sud, sempre con alcuni limiti su chi poteva votare. La legge del governo delle colonie australiane [1850] permetteva costituzioni per il Nuovo Galles del Sud, Victoria, Australia Meridionale e Tasmania. Nel 1850 si tennero anche elezioni per i consigli legislativi nelle colonie di Victoria, Australia Meridionale e Tasmania.
Nel 1855, Londra ha concesso un autogoverno limitato al New South Wales, Victoria, South Australia e Tasmania. Nel 1856 fu introdotta una nuova votazione a scrutinio segreto a Victoria, Tasmania e South Australia, che permise alle persone di votare in privato. Questo sistema fu copiato in tutto il mondo. Nel 1855, il diritto di voto fu concesso a tutti gli uomini con più di 21 anni nel South Australia. Le altre colonie seguirono presto. Nel 1895 le donne ottennero il voto nel Parlamento del South Australia e divennero le prime donne al mondo a potersi candidare alle elezioni. Nel 1897, Catherine Helen Spence divenne la prima candidata politica femminile.
Gli australiani avevano avviato democrazie parlamentari in tutto il continente. Ma le voci si facevano sempre più forti perché tutti si riunissero come un unico paese con un parlamento nazionale.
