I primi gruppi di balletto che si esibirono a San Pietroburgo furono ballerini italiani all'inizio del XVIII secolo. Caterina la Grande volle che fosse costruito un teatro russo. Fu costruito nel 1783. Fu chiamato Teatro Imperiale Bolshoi Kamenny ("Kamenny" è la parola russa per "pietra". Fu usata per distinguere l'edificio dal teatro di legno che veniva usato). L'edificio che vediamo oggi risale al 1860. Fu inaugurato con una rappresentazione dell'opera di Glinka Una vita per lo zar. Si chiamava Teatro Mariinsky, dal nome dell'imperatrice Maria Alexandrovna. Il grande coreografo Marius Petipa mise in scena le prime rappresentazioni di molti balletti famosi come La bella addormentata di Tchaikovsky nel 1890, Lo schiaccianoci nel 1892, il balletto Raymonda di Alexander Glazunov nel 1898, e una versione aggiornata del Lago dei cigni di Tchaikovsky (con Lev Ivanov) nel 1895.
Quando il teatro divenne la sede principale del Balletto e dell'Opera Imperiale nel 1886, il teatro fu migliorato. Molte opere vi furono rappresentate, comprese le prime rappresentazioni del Boris Godunov di Mussorgsky, Il galletto d'oro di Rimsky-Korsakov, La regina di picche e Iolanthe di Tchaikovsky, Romeo e Giulietta e Cenerentola di Prokofiev e Spartacus di Khachaturian.
Il teatro imperiale e sovietico fu la casa di molti grandi impresari, direttori e musicisti. L'Accademia Vaganova del Balletto di Russia, la scuola di balletto del Teatro Mariinksy, ha iniziato le carriere di Mathilde Kschessinskaya, Olga Preobrajenskaya, Anna Pavlova, Tamara Karsavina, Vaslav Nijinsky, Marina Semenova, George Balanchine, Galina Ulanova, Rudolf Nureyev, Natalia Makarova, Mikhail Baryshnikov, Irina Kolpakova, Galina Mezentseva, Altynai Asylmuratova, e in tempi più recenti ballerini famosi come Ulyana Lopatkina, Diana Vishneva e Svetlana Zakharova.
